【～エクセルで理解する～モンテカルロ・シミュレーション 企業価値、デリバティブ、証券化商品プライシングとリスク管理の基礎】

　３月９日（水）午後１時３０分～午後５時００分「～エクセルで理解する～モンテカルロ・シミュレーション」のテーマでセミナーを開催します。
　講師は東京経済大学の吉田靖教授にお願いし、エクセルを駆使しての企業価値、デリバティブ、証券化商品プライシングとリスク管理の基礎を解説して頂きます。

　このセミナーでは、エクセル関数を使いながら、結果に至るまでの過程を実感し、基本的な考え方をマスターすることを目的とします。Ｅｘｃｅｌについては、数式入力などの基本的操作を前提とし、使用するＥｘｃｅｌの関数については、説明します。正規分布、相関係数までの統計用語の解説と数学的な証明は省略して、シミュレーション部分の解説と実習を交互に行います。
　企業価値、デリバティブ、不動産あるいは証券化商品などのプライシングからＶａＲ（バリュー・アット・リスク）モデルによるリスク管理まで、乱数を使ったシミュレーション（モンテカルロ法）が広く利用されています。
　これらの手法は、エクセルで具体的な例を作成しながら学んでいくと効率的であると同時に、その後の応用も考えやすくなります。

吉田　靖氏（東京経済大学　経営学部　教授、博士（経済学））
３月９日（水）13:30～17:00　￥35,800
～エクセルで理解する～モンテカルロ・シミュレーション　企業価値、デリバティブ、証券化商品プライシングとリスク管理の基礎
　　１　通貨オプションや株式オプションの価格決定モデル
　　２　バリュー・アット・リスクと期待ショートフォールの算出
　　３　モンテカルロ法の精度とその向上方法
http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/280465m.html