【テーマ】
CVA、OIS Discount、集中清算機関(CCP)や金融規制等の最新動向~デリバティブ取引を巡る環境変化とその対応策~
【日時】
5月25日(金) 15:00~18:00
【講師】
富安弘毅(とみやすひろき)氏モルガン・スタンレーMUFG証券(株)
カウンターパーティー・ポートフォリオ・マネジメント部長
【会場】
金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
【構成】
CVAを巡る状況
・CVAを導入するとこうしたメリットがある
・DVA(Debt Valuation Adjustment)とは何か、その問題点は何か
・CVAトレーダーはどのようなヘッジを行っているのか
・CVAトレーダーのヘッジがマーケットを動かす?
・日本でCVAが広まった場合に予想される影響
・来年のBasel III適用開始が日本のマーケットに与える影響
OIS Discountによる変化
・取引時にOIS Discountを考慮しないと損失が発生する
・OIS Discountに変更するとこれだけの損益が発生する
・OIS Discount変更後に利益の上がる取引・損失が発生する取引
・OIS Discountの移行が遅れると、このような損失が発生する
・取引先デフォルト時のデリバティブ清算価格が決められない?
清算集中、取引情報蓄積機関、電子取引基盤等の
規制動向
・今後CCP以外では認められなくなる取引はどのようなものか
・CCPへの参加が義務付けられる市場参加者の範囲
・クライアントクリアリングの検討はいつ頃始めればよいのか
・Electric Tradingは義務付けになるのか
・取引情報を全て報告しなければならないのか
~質疑応答~
もっと詳しく内容を知りたい方は
【参加費】
34,600円(お二人目から29,000円)(消費税、参考資料を含む)
【参加方法】
【お問い合わせ】
seminar@kinyu.co.jp または03-5651-2033 までご連絡ください。
経営調査研究会
http://www.kinyu.co.jp/